Analisis Perbandingan Volume Perdagangan Saham, Harga Saham, Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya
tindakan korporasi perusahaan yaitu pemecahan saham (stock
split). Hal itu dijalankan untuk menaikkan tingkat likuiditas
saham diterbitkan dan menginformasikan sinyal positif bagi
perkembangan perusahaan ke depan. Riset ini dilakukan untuk
menjelaskan mengapa terdapat perbedaan volume perdagangan
saham, harga saham, dan abnormal return sebelum stock split dan
setelah stock split. Jenis penelitian ialah studi peristiwa, mengukur
nilai volume perdagangan saham, harga saham, dan abnormal
return dengan waktu pengamatan selama 10 hari. Perusahaan
yang tercatat di BEI dan melakukan stock split antara tahun 2017-
2021 dipakai dalam riset ini sebagai populasi. Jumlah sampel
sebanyak 35 perusahaan diambil memakai teknik purposive
sampling yang berlandaskan kriteria tertentu. Statistik deskriptif,
uji normalitas, dan uji hipotesis merupakan teknik analisis data
yang dipakai pada proses pengerjaan sebuah kajian. Uji hipotesis
menggunakan Paired Samplel T-Test. Hasil penelitian yang
dilakukan mengalami perbedaan yang signifikan pada volume
perdagangan saham dan abnormal return setelah stock split,
sedangkan harga saham tidak mengalami perbedaan sesudah
stock split.
Kata kunci: volume perdagangan saham, harga saham, abnormal
return, stock split